Paredzams, ka nesenie banku bankroti ASV un banku pārņemšana abās Atlantijas okeāna pusēs radīs spiedienu uz banku iestādēm, lai tās rūpīgi pārbaudītu un racionalizētu korporatīvo pārvaldību, riska pārvaldības procesus un tirgus uzraudzības sistēmas, kā arī visaptverošu kapitāla un likviditātes stresa testēšanu. līmeņi, jaunas aktivitātes, sarežģītība, biznesa modeļi.
Tas ir atgādinājums par efektīvas riska pārvaldības programmas būtisko nozīmi drošas un stabilas Bankas darbības uzturēšanā. Raugoties nākotnē, mēs sagaidām vairāk regulējuma gaidu un regulējošo noteikumu pieņemšanas, kā arī pastiprinātu kontroli pār to, kā bankas pārvalda septiņus banku sistēmas riskus.
1. Bilances vadība
Bankas, kas meklēja lielāku atdevi un iegādājās ilgtermiņa ieguldījumus, cenu kāpuma apstākļos šo ieguldījumu vērtība samazinājās. Dažos gadījumos šie vērtspapīri bija augstas kvalitātes valdības nodrošināti parāda instrumenti, uz kuriem neattiecas uz risku balstītas kapitāla rezerves prasības (piemēram, minimālās regulējošās kapitāla prasības).
Lai gan šos rīkus var izmantot, lai ātri radītu likviditāti, ja tas ir nepieciešams stresa notikuma laikā, tie ir arī jutīgi pret procentu likmju svārstībām un plašākiem ekonomikas scenārijiem. Rezultātā bankām nekavējoties jāizvērtē savi izaugsmes virzītāji, likviditātes uzraudzība un stresa testu scenāriji.
2. Klientu bāze
Bankas bieži konkurē, koncentrējoties uz noteiktām klientu grupām vai nozares nozarēm. Šis fokuss var būt konkurences spēks, taču tas var arī radīt koncentrācijas risku. Koncentrēšanās ir riskanta, jo iedarbībai ir tendence virzīties vienā virzienā. Bankām ir jāsaprot un jāuzrauga to koncentrācija un jāizstrādā stratēģijas to mazināšanai.
Bankām ir jāsaprot savu klientu darbības un finanšu vide un likviditātes riski, kas izriet no klienta biznesa modeļa(-iem) (piemēram, kriptoaktīvi, ar stabilām monētām saistītās rezerves utt.). Viņiem jānovērtē riski, kas apdraud viņu finansiālo stāvokli un noguldījumu bāzi, darījumu partneru riski no klientu finansējuma avotiem un uzņēmējdarbības modeļa(-iem), kas ir savstarpēji cieši saistīti, un riski, kas saistīti ar ģeogrāfiju, kurā banka un klienti darbojas. Koncentrācija pēc klienta veida un finansēšanas modeļa arī būs centrālais punkts.
3. Ātrāki maksājumi
Kopš 2008. gada finanšu krīzes maksājumu tehnoloģijas ir palielinājušas piekļuvi un paātrinājušas maksājumu tempu. Ātras plūsmas un ātrums, ar kādu var notikt klientu naudas izņemšana, var gandrīz acumirklī iedarbināt banku. Atbildot uz to, bankām attiecīgi jāpielāgo savi likviditātes plāni un noguldījumu procesi.
Tas ietver pieņēmumus par to, cik daudz naudas avotu ir pieejami bankai un par kādu cenu. Likviditātes riska sistēmā būtu jāietver katra likviditātes avota sviras un laika noteikšanas process, kā arī tehnoloģija, kas nodrošina ātru ieplūdi un aizplūšanu. Lai apstiprinātu pieņēmumus, jāveic likviditātes stresa testi. Būtu jāievieš agrīnās brīdināšanas izraisītāji un sociālo mediju uzraudzība par iespējamu noguldījumu aizplūšanu, un tas jāuzrauga ar atbilstošu biežumu.
4. Komunikācija
Direktoru padomes, augstākās vadības un galveno ieinteresēto personu slikta ārējā un iekšējā komunikācija var izraisīt regulatoru, klientu, investoru un sabiedrības ticību Bankas finansiālajam stāvoklim. Bankām rūpīgi jāizpēta saziņas laiks, ziņojumi, izplatīšanas kanāli, iesaistītās personas un auditorijas, kā arī atgriezeniskās saites cilpas.
Bankām būs arī jācīnās ar sociālo mediju atbalss kamerām, kur viedokļi un stāsti tiek veidoti un ātri un plaši izplatīti prese, sociālo mediju ietekmētāji, klienti, īsās pozīcijas pārdevēji un konkurenti. Viņiem vajadzētu atkārtoti pārskatīt un pārbaudīt Krīžu vadības rokasgrāmatu, lai iekļautu noguldījumu un likviditātes mazināšanas operācijas un iekļautu visus agrīnos brīdinājumus par ieinteresētajām personām, kuras nav klienti, spēles rokasgrāmatā.
5. Procentu likmju riska vadība
Bankām būs jāturpina uzraudzīt centrālo banku monetārās politikas komitejas. Piemēram, ASV Federālā atvērtā tirgus komiteja (FOMC) ir rīkojusies skaidri un caurskatāmi, veicinot savu viedokli par to, kā tā plāno īstenot monetāro politiku. Tā arī ziņoja par bilances apjoma samazināšanas ceļu un laiku un uz nākotni vērstiem federālo fondu likmju lēmumiem.
Sagaidāms, ka tuvākajā laikā turpināsies procentu likmju kāpums, tāpēc bankām būs jāturpina uzraudzīt un pārvaldīt aktīvu un pasīvu neatbilstības, kredītportfeļus, kas saistīti ar riskantākiem aktīviem, vērtspapīru finansēšanu, ar digitālajiem aktīviem saistīto noguldījumu pārvaldību un likviditātes stresa testu pārvaldību. un pārvaldības sistēma.
6. Vadība un personāls
Bankām ir jānodrošina, ka tās pieņem darbā un saglabā kvalificētus darbiniekus bankas kritiskajās riska pārvaldības un darbības jomās (piemēram, riska pārvaldība, komunikācija un finanses). Viņiem ir jānodrošina, lai galvenajās pozīcijās nepastāv kritiskas seguma nepilnības un ka ir atbilstoša pieredze Bankas riska profilam. Valdei ir jāuzdod būtiski jautājumi par bankas personāla stratēģijas un prakses noturību.
Ieguldījumi riska un atbilstības talantos ir ļoti svarīgi, mainot nepieciešamo resursu profilu no “novērtējuma/atzīmēšanas rūtiņas” uz zināšanām par analīzi un datu modelēšanu, kvantitatīvām metodēm, nākamās paaudzes risku un atbilstības rīkiem/uzraudzības sistēmām. Organizatori arī pārbaudīs izpildvaras kompensācijas un restitūcijas noteikumus, kā arī jebkādu maksājumu laiku.
7. Noguldījumu datu apsvērumi
Bankām ir jāsaskaņo un jānovērš esošās datu nepilnības, jāuztur uzskaite un jāveic atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu, ka ieraksti tiek pilnībā un precīzi uzturēti klienta/konta izveides brīdī. Turklāt centieni labāk izprast pašreizējo koncentrāciju noguldījumu līmenī var būt svarīgi, lai samazinātu likviditātes risku un nodrošinātu kontu diversifikāciju.
Jāatzīmē, ka Apvienotajā Karalistē Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēmā ir noteikta prasība ātri un precīzi ziņot par klientu noguldījumu turētāju datiem, kas ir īpaši svarīgi stresa scenārija laikā.
Pārbaudot līdz šim gūtās mācības no pašreizējās situācijas un pārbaudot, vai valdību un regulatoru darbības var izolēt šīs sekas, bankām ir jāpanāk jēgpilns līdzsvars starp peļņas gūšanu un regulējuma sarežģītības pārvarēšanu.
